AccumulationDistribution Accumulation Swing-Index Adaptive Aroon Adaptive Average Directional Movement Adaptive Average True Range Adaptive CCI Adaptive Chaikin Money Flow Adaptive Chande Momentum Oscillator Advance-Decline-Linie Adaptive trendbeseitigten Price Oscillator Adaptive Directional Movement - DI Adaptive Directional Movement Index Adaptive Directional Movement Rating Adaptive Leichtigkeit der Bewegung Adaptive Inertia Adaptive Intraday Momentum Index Adaptive Linear Regression Indicator Adaptive Linear Regression Slope Adaptive MACD Adaptive Mass Index Adaptive Mesa Sinus Adaptive Money Flow Index Adaptive Moving Average Adaptive Moving Average Exponential Adaptive Moving Average Einfache Adaptive Moving Average gewichteten Adaptive Polarized Fractal Effiency Adaptive Price Oscillator Adaptive Preis bewerten - von-Change Adaptive Projection Bands Adaptive Projection Oscillator Adaptive QStick Adaptive Bereichsanzeige Adaptive Relative Momentum Index Adaptive Relative Strength Index Adaptive Relative Volatility Index Adaptive r-Squared Adaptive Standardabweichung Adaptive Standardfehler Adaptive TEMA Adaptive Time Series Forecast Adaptive TRIX Adaptive Ultimate Oscillator Adaptive Vertical Horizontale Filter Adaptive Volatilität, Chaikins Adaptive Volume Oscillator Adaptive Wilders Glättung Adaptive Williams R Alpha Andrews Pitchfork Arme Index (TRIN) Aroon Average True Range Beta Binary Welle (5) Bollinger Bands Bull Power Bear Power 1 Bull Power Bear Power 2 Bull Power Bear Power 3 CCI (Commodity Channel Index) Chaikin AD Oszillator Chaikin Money Flow Chaikin Volatilität Chande Prognose Oscillator Chande Momentum Oscillator Chandelier Stops CMO Reversal Commodity Channel Index (2) Commodity Selection Index Konsolidierung Breakout Cooper 1234 Pattern Coppock Curve Korrelationsanalyse Zyklus Linien Zyklusprogression Darvas Box Dema Nachfrage Index Denvelopes trendbeseitigten Price Oscillator Directional Movement (5) Donchian Kanäle Dynamische Momentum Index dynamische Momentum Index 1 Einfache Bewegung Elder Ray Ellipse Umschlag Equidistant Kanal Linie Exponential Moving Average Fibonacci Arcs Fibonacci Fans Fibonacci Retracements Fibonacci Time Zones Fisher Transformation Indikator Vorhersage Oszillator Fourier Fractal Handelstrans System 1 Fractal Trading System 2 Gann Angles Gann Fans Gann Grids Gann-Linie Gann Swing-Bands Herrick Payoff Index Horizontale Linie Ichimoku Kinko IntelliStops Intraday Momentum Inverse Fisher Short Sale-Transformation von RSI Klinger Oszillator Lineare Regression Lineare Regression Linien Linear Regression Slope Lange Verkaufen - Tag 5 MACD (2) MACD Histogramm 1 MACD Histogramm 2 Markt Facilitation Index McClellan Oszillator McClellan Summation Index Meisels OverboughtOversold Median Price MESA Sinus Momentum Money Flow Index Moving Average - Einfach Moving Average - Exponential Moving Average - Weighted Moving Average - Time Series Moving Average - Dreiecks Umzug Durchschnitt - Band Moving Average - Variable Moving Average - Volume bereinigte Natenberg39s Volatilität (Daily) Negative Volume Index Quoten Probability Cones On Balance Volume Open Interest Option Delta Option Expiration Option Gamma der Option Optionspreis Option Theta Option Vega Option Volatility Parabolic SAR Pattern Trading System 1 Prozent-Retracement Prozent Crossover 3 Performance Polarized Fractal Efficiency Positive Volume Index Price Oscillator Pring KST Projektion Preis Bands Kanal-Projektion Oscillator Projection Oszillator 1 Qstick Quadrantenlinien r-Quadrat-Raff Regression Channel-Regenbogen-Band Obere Regenbogen-Band Lower Regenbogen Max Regenbogen Min Regenbogen Oszillator Random Walk Index Sortiment Indikator Rechteck Relative Momentum Index Relative Performance Relative Strength Index Relative Volatility Index Semi-Log Trendline Sinus 5-Einheit Standing Speed Resistance Linien verteilen Standardabweichung Standardfehler StochRSI Stochastic Momentum Index Stochastic Stochastic RSI Squat Bar Swing-Index Tema Der Force-Index Zeitreihenvorhersage Tirone Levels Handelsvolumen Index Trendlinien Trendline von Angle TRIX Schildkröte Traderreg Bands Typische Preis Ultimate Oscillator Vertikal Horizontal Filter Vertical Line Volatilität Breakout (Chaikin) Volatilität Indikatoren (3) Lautstärke Lautstärke Oszillator Volume Rate of Change Die gewichteten Schließen Wilders Glättung Williams AD, R Zig Zag Die Namen und Logos für TurtleTraderreg und TurtleTraderreg sind eingetragene Marken von Marylebone Holdings, Ltd. (dba TurtleTraderreg) Für weitere Informationen siehe: trendfollowingMetaStock Moving Average Function Der gleitende Durchschnitt ist wohl der am häufigsten verwendete aller Indikatoren. Es kommt in verschiedenen Arten und hat zahlreiche Anwendungen. Grundsätzlich hilft ein gleitender Durchschnitt, die Schwankungen des Preises (oder eines Indikators) zu glätten und bietet eine genauere Reflexion der Richtung, in der sich die Sicherheit bewegt. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren und passen in die folgende Kategorie. Die verschiedenen Typen umfassen einfache, gewichtete, exponentielle, variable und dreieckige. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Weise, in der die Mittelwerte berechnet werden. Beispielsweise legt ein einfacher gleitender Durchschnitt die gleiche Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichteten und exponentiellen Position, wobei mehr Wert auf die jüngsten Werte in der Periode gelegt wird, in der ein dreieckiger gleitender Durchschnitt eine größere Betonung auf den mittleren Abschnitt der Zeitperiode legt, und ein variabler gleitender Durchschnitt passt den Wert an Gewichtung in Abhängigkeit von der Volatilität in der Periode. Lässt Fokus auf dem einfachen gleitenden Durchschnitt, der gebildet wird, indem man den durchschnittlichen Preis eines Sicherheit über einer festgelegten Anzahl von Perioden ermittelt. Dies wird berechnet, indem die Schlusskurse des Wertpapiers über die festgelegte Anzahl von Perioden (z. B. 15) addiert werden und diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden dividiert wird. Im Hinblick auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, können ihre Berechnungen ein wenig komplexer aber die Prämisse ist immer noch die gleichen. Der einzige Unterschied ist, wo und wie die jeweiligen Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov (Daten-Array, Perioden, E S T TRI VAR W VOL) Daten-Array Dies ist das Daten-Array, das gemittelt wird, um den gleitenden Durchschnittsindikator zu bilden. Dies ist meistens der Schlusskurs, kann aber auch andere Preisdaten oder Indikatoren sein. Perioden Legt fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. EST TRI VAR W VOL Dies ist der Typ des gleitenden Mittelwertes, der wie folgt verwendet wird: E Exponential S Einfache T Zeitreihe Tri Triangular Var Variable W Gewichtetes Vol Volumen Angepasst Die folgende Formel zeigt einen 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt der CgtMov (C, 15, S) und VgtMov (V, 20, S) Die obige Formel gibt an, dass der Schlusskurs eine 15-Periode einfach sein muss (Mit CgtMov (C, 15, S) bezeichnet) und dass das vorliegende Volumen größer sein muss als das 20-Perioden-Mittel des Volumens (bezeichnet mit VgtMov (V, 20, S)). Betrachten wir Abbildung 3.27, können wir einen 15-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt sehen, der auf das Diagramm angewendet wird. Abbildung 3.27 Gleitende Mittelwert-Indikator Konstruktiver Formeln für die folgenden: 1. Der Schlusskurs über einen 20-Perioden-gewichteten gleitenden Durchschnitt der nahen und der 30-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schließens ist größer als die 50-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schließens: Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem MetaStock Programming Study Guide. Entdecken Sie das einfache Geheimnis, um Metastock Easy amp Identifizieren profitable Tradesquot Klicken Sie hier, um mehr über die MetaStock-Programmierung Study GuideOctober 2005 TRADERS TIPPS Hier ist diese Monate Auswahl von Traders Tipps, die von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software, um Leser leichter implementieren helfen beigetragen Einige der Strategien, die in diesem und anderen Fragen. Sie können diese Formeln und Programme für die einfache Verwendung in Ihrer Tabellenkalkulation oder Analysesoftware kopieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Text, indem Sie wie in einem beliebigen Textverarbeitungsprogramm markieren, dann verwenden Sie Ihren Standardschlüsselbefehl zum Kopieren oder wählen Sie Kopieren aus dem Browsermenü. Der kopierte Text kann dann in eine beliebige offene Arbeitsmappe oder eine andere Software eingefügt werden, indem ein Einfügepunkt ausgewählt und ein Einfügebefehl ausgeführt wird. Durch das Hin - und Herschalten zwischen einem Anwendungsfenster und der geöffneten Webseite können Daten problemlos übertragen werden. TRADESTATION: Fractal Adaptive Moving Average John Ehlers Artikel in dieser Ausgabe, Fractal Adaptive Moving Averages, bereits einige EasyLanguage-Code für einen adaptiven gleitenden Durchschnitt. Dieser adaptive gleitende Durchschnitt basiert auf den fraktalen Eigenschaften einer Preisreihe. Wir haben den Ehlers-Code für diesen gleitenden Durchschnitt in eine EasyLanguage-Funktion umgewandelt, damit er von jedem Indikator oder einer Strategie aufgerufen werden kann. Der Funktionsname lautet AdaptMovAvgFractal. Wir haben auch eine bestehende Strategie auf der Basis von Bollinger-Bändern angepasst, um diese neue Funktion aufzurufen. Die überarbeitete Bollinger Band-Strategie heißt FractalAMA Bands. Es ruft AdaptMovAvgFractal sowohl für die Varianz-und Band-Berechnungen. Dieser Code und die Funktion können im Support Center der TradeStation heruntergeladen werden. Suchen Sie die Datei Frama. eld. Ehlers Originalcode finden Sie in der. eld-Datei. - Mark Mills EasyLanguage Fragen Foren TradeStation Securities, Inc. Eine Tochtergesellschaft der TradeStation Group, Inc. GO ZURÜCK METASTOCK: Fractal Adaptive Moving Average John Ehlers Artikel in dieser Ausgabe, Fractal Adaptive Moving Averages, führt einen Indikator mit dem gleichen Namen. In seiner Indikatorformel schränkt er die Anzahl der Perioden auf eine gerade Zahl ein. Die Formel in MetaStock vermeidet diese Einschränkung durch die Frage nach dem kleineren Zeitrahmen. Diese Zahl wird dann für die beiden Halbintervallberechnungen verwendet und dann für die vollständige Intervallberechnung verdoppelt. Die Formel für dieses Kennzeichen und die Schritte zum Einfügen in MetaStock werden hier vorgestellt. Um dieses Kennzeichen in MetaStock einzugeben: --William Golson, Equis International equis GEHEN SIE ZURÜCK AIQ EXPERT DESIGN STUDIO: Fractal Adaptive Moving Average Der AIQ Code für John Ehlers Fractal adaptive Moving Average (FRAMA) wird hier zusammen mit zwei Beispielhandelssystemen gezeigt, die wir Die in einem Backtest verwendet werden, um zu bestimmen, ob die FRAMA eine Verbesserung gegenüber einem festen Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist. Ein Wert von N40 wurde verwendet, um den FRAMA-Test durchzuführen. Der exponentielle durchschnittliche Test wurde mit einer festen Zeitdauer von 40 Tagen durchgeführt. Die Systeme kaufen, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt kreuzt und verkauft, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Nur die lange Seite wurde getestet. 1 zeigt einen Vergleich eines FRAMA mit N40 mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt für 40 Tage. Die FRAMA reagiert stärker auf Preisänderungen als der exponentielle gleitende Durchschnitt. Die in Abbildung 2 dargestellten Backtest-Ergebnisse, die auf der NASDAQ 100-Bestandsliste durchgeführt wurden, zeigen, dass das FRAMA eine Verbesserung gegenüber dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt für das getestete Musterhandelssystem darstellt. ABBILDUNG 1: TRADESTATION, QQQQ. Heres ein Beispiel TradeStation tägliches Balkendiagramm, das den fraktalen adaptiven gleitenden Durchschnitt demonstriert. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist die FRAMA-Anzeigelinie nicht dargestellt. ABBILDUNG 2: AIQ EXPERT DESIGN STUDIO, FRAMA. Hier ist ein Vergleich von FRAMA mit N40 zu einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt für 40 Tage. Die FRAMA scheint stärker auf Preisänderungen zu reagieren als der exponentielle gleitende Durchschnitt. ABBILDUNG 3: AIQ EXPERT DESIGN STUDIO, BACKTEST ERGEBNISSE FÜR FRAMA. Die Backtest-Ergebnisse, die auf der NASDAQ 100-Aktienliste basieren, zeigen, dass die FRAMA eine Verbesserung gegenüber dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt für dieses Musterhandelssystem darstellt. Der AIQ-Code wird hier gezeigt, kann aber auch von aiqsystemsSampC1.htm heruntergeladen werden. WEALTH-LAB: Fractal Adaptive Moving Average In diesen Monaten Traders Tips, präsentieren wir ein Trendfolgesystem basierend auf dem Fraktal adaptive Moving Average (FRAMA) Indikator von John Ehlers in seinem Artikel dieser Ausgabe eingeführt. Die Implementierung des FRAMA-Custom-Indikators (mittlerweile Teil der Wealth-Lab-Codebibliothek) ermöglicht die Implementierung von Inputs für die Periode sowie die Konstante für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Hier verwenden wir die Konstante 4.6, wie Ehlers vorschlägt. Das System verwendet die 20-Tage-FRAMA des Schlusskurses und berechnet auch die Änderungsrate (ROC) der letzten fünf Tage der FRAMA. Es wartet dann auf einen Anstieg von mehr als 0,5 (ROC 0,5), um am nächsten Tag auf dem Markt einzutreten. Es bleibt in diesem Handel, bis der ROC unter Null fällt. In Abbildung 4, die einen Musterhandel für ExxonMobil zeigt, können wir sehen, dass der FRAMA-Indikator meist flach in Seitenphasen ist, während er in der Lage ist, einen Trend sehr früh zu erkennen und so einen großen Teil davon zu fangen. ABBILDUNG 4: WEALTH-LAB, FRACTAL ADAPTIVE MOVING AVERAGES. In der unteren Scheibe ist die ExxonMobil-Preisserie zusammen mit ihrem 20-Tage-FRAMA aufgetragen. Der obere Bereich zeigt die Änderungsrate (ROC) von fünf Tagen der FRAMA-Anzeige an. Während der seitlichen Phasen zeigt die FRAMA-Anzeige nur wenig Bewegung. Demzufolge zeigt das ROC kleine Werte, und es treten nur wenige Trades auf. Ende Januar 2005 beginnt ein starker Aufwärtstrend, der von der FRAMA erkannt wird. Das System ist in der Lage, früh zu betreten und fängt die meisten dieser upmove. - Joseacute Cruset, Wealth-Lab, Inc. Reichtum-Labor GEHE ZURÜCK eSIGNAL: Fractal Adaptive Moving Average Für diese Fragen Artikel von John Ehlers, Fraktal Adaptive Moving Averages, Weve zur Verfügung gestellt eSignal Formel-Datei mit dem Namen Frama. fs. Der Code wird auch hier angezeigt. Die Studie hat einen Parameter für die Länge oder die Perioden für die Studie, die über die Option Edit Studies des Advanced Chart angepasst werden kann. Die eingegebene Zahl wird gezwungen, die nächste höchste gerade Zahl zu sein, wenn eine ungerade Zahl eingegeben wird. Ein Beispiel-eSignal-Diagramm ist in Fig. 5 gezeigt. Fig. 5: eSIGNAL-, FRAKTISCHES ADAPTIVES BEWEGENDES DURCHSCHNITT. Dieses eSignal-Diagramm veranschaulicht den fraktalen adaptiven gleitenden Durchschnitt. Um diese Studie zu besprechen oder eine vollständige Kopie der Formel herunterzuladen, besuchen Sie bitte das Efs Library Discussion Board Forum unter dem Link Bulletin Boards auf esignalcentral. Dieser eSignal-Formelncode steht auch zum Kopieren und Einfügen auf der STOCKS amp COMMODITIES-Website unter Traders zur Verfügung. --Jason Keck eSignal, ein Geschäftsbereich von Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignal GO ZURÜCK NEUROSHELL TRADER: Fractal Adaptive Moving Average Der von John Ehlers in dieser Ausgabe eingeführte fraktale adaptive gleitende Durchschnitt lässt sich einfach in NeuroShell Trader implementieren Einige NeuroShell Traders 800 Indikatoren und eine benutzerdefinierte Indikator, die an sich ist eine sehr nützliche generischen adaptive gleitenden Durchschnitt. Um den fraktalen adaptiven gleitenden Durchschnitt zu implementieren, wählen Sie Neuer Indikator. Aus dem Menü Einfügen und verwenden Sie den Indikator-Assistenten, um die folgenden Indikatoren zu erstellen: Benutzer von NeuroShell Trader können zum Abschnitt STOCKS amp COMMODITIES der NeuroShell Trader kostenlose technische Support-Website zum Herunterladen von benutzerdefinierten Indikatoren und ein Beispieldiagramm (Abbildung 6). ABBILDUNG 6: NEUROSHELL TRADER, FRAMA. Heres eine Probe NeuroShell Trader Diagramm demonstriert die fraktale adaptive gleitenden Durchschnitt. Für weitere Informationen über NeuroShell Trader, besuchen Sie NeuroShell. John Ehlers stellt eine neue Methode der adaptiven Glättung vor, die auf der Annahme beruht, dass die Marktpreise fraktalistisch sind. John Ehlers präsentiert eine neue Methode der adaptiven Glättung, die auf der Fragestellung basiert, dass die Marktpreise fraktal sind . Die Kodierung des fraktalen adaptiven Moving Average (FRAMA) ist relativ einfach in der AmiBroker Formula Language (AFL). Dank seiner leistungsfähigen Array-Processing-Funktionen, kann FRAMA in AmiBroker ohne Schleifen implementiert werden, so dass es extrem schnell. Der gebrauchsfertige Code ist in Listing 1 aufgeführt. Zu Vergleichszwecken zeigt der Code auch einen standardmäßigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt der gleichen Länge (Abbildung 7). ABBILDUNG 7: AMIBROKER, FRACTAL ADAPTIVE BEWEGENDES DURCHSCHNITT. Dieser AmiBroker-Screenshot zeigt eine Preisliste von AAPL mit einer 14-Tage-FRAMA (rote Linie) und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (blaue Linie) der gleichen Länge. FRAMA folgt erheblichen Änderungen im Preis schneller, während Beibehaltung Glätte in Stauzonen. (N, 16, 2, 40, 2) muss selbst N3 sein (HHV (High, N) - LLV (Low, N)) N HH HHV (High , N & sub2;) LL LLV (Niedrig, N & sub2;), N & sub2;) N & sub2 ;. (NH & ndash; 2), NULL) alpha exp (& ndash; 4,6 (Dimen & ndash; 1)), Alpha Min (Max (alpha, 0,01), 1), gebunden an 0,01. 1 Bereich Frama AMA (Preis, alpha) Grundstück (Frama, FRAMA (N), colorRed, styleThick) Grundstück (EMA (C, N), EMA (N), FarbeBlue) Version der Formel ist auf der Website von Amibroker erhältlich. - Tomasz Janeczko, AmiBroker amibroker ZURÜCK NEOTICKER: Fractal Adaptive Moving Average Die Fractal Adaptive Moving Averages von John Ehlers können als NeoTicker-Indikator implementiert werden. Listing 1 zeigt den Code für den fraktaladaptiven gleitenden Durchschnittsindikator mit zwei Parametern. Der erste Parameter ist der Preis, der ein Formelparameter ist, der die durchschnittliche Preisberechnung als Standardwert verwendet. Der zweite Parameter ist N, der ein Integer-Parameter mit 16 als Standardwert ist. Der NeoTicker-Fraktal-Adaptive Moving Average-Indikator zeichnet eine Linie auf, die das Berechnungsergebnis eines fraktalen Durchschnitts für jeden Balken verbindet. Dieser Indikator kann wie jedes andere Indikator in einem Handelssystem verwendet werden, wie in dem Beispieldiagramm in 8 gezeigt, wo ein Überkreuzungssystem unter Verwendung von FRAMA aufgebaut wird. ABBILDUNG 8: NEOTICKER, FRACTAL ADAPTIVE BEWEGENDES DURCHSCHNITT. Heres ein Beispiel NeoTicker-Diagramm zeigt ein Crossover-System mit dem FRAMA-Indikator aufgebaut. Eine herunterladbare Version dieses Indikators und des Beispieldiagramms ist in der NeoTicker Yahoo User Group verfügbar. In seinem Artikel Fractal Adaptive Moving Averages, beschreibt John Ehlers einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt auf der Grundlage der jüngsten Volatilität, mit fraktalen Dimensionen der jüngsten Preise, um ein Alpha zu etablieren. Diese Funktion steht auch als Download-Datei auf der TradingSolutions-Website (Tradingsolutions) im Bereich Solution Library zur Verfügung. Wie bei vielen Indikatoren, könnte diese Funktion einen guten Eingang zu neuronalen Netzwerk-Vorhersagen. --Gary Geniesse, NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377-5144 tradingsolutions GO ZURÜCK FINANCIAL DATA CALCULATOR: Fractal Adaptive Moving Average Der Artikel Fractal Adaptive Moving Averages von John Ehlers zeigt, wie man eine fraktale Dimension Näherung verwenden, um eine exponentielle Gleitender Durchschnitt adaptiv. In Financial Data Calculator (FDC), ist dies am leichtesten mit drei Makros: --Bill Rafter Mathematische Investitionen Entscheidungen Inc. 856 857-9088, mathinvestdecisions GEHEN ZURÜCK Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2005, Technische Analyse, Inc.
No comments:
Post a Comment